Risk Management is a core strategy in our investment process. We manage risk in order to capitalize on investment opportunities and improve our performance. We create a robust risk management platform that allow our team to manage our portfolio risks effectively.
Penilaian Risiko Berkelanjutan
Kami percaya bahwa risiko tidak bisa dan tidak seharusnya dihindari atau dieliminasi sepenuhnya. Yang terpenting adalah mengidentifikasi sumber-sumber risiko dan imbal hasil, serta memastikan portofolio tidak terekspos secara berlebihan pada faktor risiko tertentu secara tidak disengaja. Kami memiliki model proprietary yang memungkinkan kami memantau risiko portofolio secara berkesinambungan.
Stress Testing
Stress testing memungkinkan tim investasi dan manajemen risiko kami untuk mengukur dampak portofolio pada skenario pasar tertentu, alih-alih hanya mengandalkan intuisi. Lebih jauh, hal ini memungkinkan kami untuk secara proaktif memprediksi bagaimana perubahan harga pasar tertentu mempengaruhi portofolio kami baik secara relatif maupun absolut.
Atribusi Kinerja
Atribusi kinerja memungkinkan kami mengidentifikasi sumber-sumber imbal hasil portofolio dan mengevaluasi efek kumulatif dari setiap keputusan investasi, termasuk faktor-faktor yang berkontribusi maupun yang mengurangi penciptaan alpha. Kami perlu memastikan bahwa kinerja kami tidak didorong oleh faktor “keberuntungan”, melainkan oleh strategi-strategi yang telah kami terapkan.
Penyelarasan Risiko
Kami senantiasa memastikan kinerja portofolio saat ini konsisten dengan model portofolio optimal kami. Rebalancing portofolio secara berkala dijadwalkan untuk menyelaraskan risiko portofolio sesuai dengan model risiko proprietary kami.
